LONG X SHORT Montado dia 10/09/2009

Operação de Long X Short para Acompanhar CMIG4 X CESP6

Valor CMIG4 27,70

Valor CESP6 22,42

Valor do Spread 5,28
Data do Inicio da Operação 10/09/2009O

Oliveira e Maria estava comentando essa operação, vamos acompanhar
segue comentario dele

Operacao com objetivo no retorno a media movel, e como temos o desvio padrao dessa operacao em 0,07, entao seria teoricamente uma operacao com objetivo de 7% de retorno, sendo desmontado quando houver o retorno a media movel.
Spread nesse caso , tem que aumentar desses 5,28 para termos lucro, ou seja, cmig subir e cesp cair ou ficar estavel.
OLIVEIRA